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Matrice di Correlazione


La scelta degli strumenti per la costruzione di un portafoglio necessita di una visione d’insieme. A tua disposizione una matrice di correlazione che analizza in modo automatico l’andamento degli strumenti e ti permette di effettuare la giusta scelta degli assets.

La correlazione di portafoglio

In statistica, una correlazione è una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima corrisponda un valore della seconda, seguendo una certa regolarità. Questa relazione viene valorizzata con un numero che varia tra 1 (quando vi è massima correlazione) e -1 (quando vi è massima correlazione inversa).
Due assets con correlazione 1 sono tali per cui al movimento di un asset corrisponde un movimento analogo e nella stessa direzione dell’altro, allo stesso modo due assets con correlazione -1 sono tali per cui al movimento di un asset corrisponde un movimento analogo ma nella direzione opposta dell’altro. Due assets si dicono scorrelati quando hanno correlazione 0, in questo caso i movimenti dei due asset sono indipendenti tra loro.
La matrice di correlazione è composta da una griglia in cui per ogni coppia di assets è riportata la correlazione in formato numerico, e un grafico che riporta un punto per ogni coppia, distribuiti tra 1 e -1.

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