OverSpread

OverSpread: la rivoluzionaria tecnica ideata da Tiziano Cagalli per poter fare trading di spread cointegrato ed entrare in posizione solo quando si hanno il 95% di probabilità a proprio favore.

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Almeno una volta nella nostra vita di trader ci siamo imbattuti in un articolo che tratta di spread trading, un argomento piuttosto noto, ovvero mettere a mercato due operazioni su due sottostanti diversi di cui una Long e l’altra Short, il tutto studiato in base alla correlazione.

Ad esempio acquistiamo FCA e vendiamo (vendita allo scoperto/short) Eni, perché dopo aver fatto il nostro studio riteniamo siano correlate e che Eni abbia performato più di FCA.
Quello che ci aspettiamo da questa operazione di spread è che una delle due operazioni porti un guadagno maggiore rispetto alla probabile  perdita che porterà l’altra posizione.

Questo è il normale Spread Trading. E’ una tecnica molto usata soprattutto con le commodities ma che ha lasciato sul campo più perdite che guadagni!

Il patron di PlayOptions invece ha ideato un algoritmo di ricerca coppie di titoli/future/strumenti, che si basa sulle leggi della cointegrazione (*) e dove vengono scartate le coppie che presentano correlazione,  caratteristica invece essenziale per lo Spread Trading classico.

Basandoci quindi sulla cointegrazione, otterremo delle coppie in cui entrambe le posizioni sia quella Long che quella Short hanno ampie probabilità di guadagnare.
Per fare gli OveSpread esiste l’apposita beeApp in beeTrader che, dopo aver elaborato centinaia di titoli,  restituisce al volo quali sono le migliori coppie da mettere a mercato.
Ecco quindi si seguito le principali caratteristiche di questo innovativo e rivoluzionario tool per fare spread trading cointegrato.

(*)
Per coloro che non conoscono la cointegrazione, qui di seguito un esempio che vi aiuterò a capirla:
immaginate di osservare la passeggiata tra il padrone ed il suo cagnolino al guinzaglio. Di certo, alla fine della passeggiata si ritroveranno nel medesimo luogo ma durante il percorso potrebbero essersi trovati a distanze diverse. Questo è il punto focale della cointegrazione: la distanza massima che ci potrà essere sarà pari alla lunghezza del guinzaglio.
Si tratta quindi di trovare delle coppie di titoli che abbiano una relazione (guinzaglio) e attendere che abbiano raggiunto la massima estensione. Questa estensione massima è statisticamente misurabile e rappresenta il 95% di probabilità di rientro. Il rientro o ritorno alla media è un fatto certo e questo rende l’OverSpread un trading statisticamente vantaggioso.

Video Tutorial