Matrice di Correlazione

La correlazione del portafoglio: quando si costruisce un insieme di strategie su diversi sottostanti è indispensabile conoscerne la correlazione proprio per evitare o cercare la caratteristica che riteniamo vincente rispetto alla nostra ottica di mercato. In un'unica schermata abbiamo i valori di correlazione degli assets in oggetto. Naturalmente questa verifica la si può fare utilizzando la Watchlist per selezionare gli assets e poi valutarne la tenuta col passare del tempo.

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In statistica, una correlazione è una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima corrisponda un valore della seconda, seguendo una certa regolarità. Questa relazione viene valorizzata con un numero che varia tra 1 (quando vi è massima correlazione) e -1 (quando vi è massima correlazione inversa).
Due assets con correlazione 1 sono tali per cui al movimento di un asset corrisponde un movimento analogo e nella stessa direzione dell’altro, allo stesso modo due assets con correlazione -1 sono tali per cui al movimento di un asset corrisponde un movimento analogo ma nella direzione opposta dell’altro. Due assets si dicono scorrelati quando hanno correlazione 0, in questo caso i movimenti dei due asset sono indipendenti tra loro.
La matrice di correlazione è composta da una griglia in cui per ogni coppia di assets è riportata la correlazione in formato numerico, e un grafico che riporta un punto per ogni coppia, distribuiti tra 1 e -1.